Как Excel помог мне сэкономить более 1000 часов работы компании и увеличить ее PL

А. Макаров
Senior Analyst, Treasury
Bank "Otkritie"

«За более чем за полтора года работы в Открытии мне пришлось столкнуться с огромным количеством ситуаций, когда знание Excel помогало сделать работу гораздо более качественнее и быстрее. Сегодня я хотел бы рассказать о нескольких внедренных мною фишках, которые позволили сэкономить мне и моим коллегам более 1 000 часов работы.

Экономический эффект легко посчитать самим, зная среднюю стоимость часа работы,
но помимо этого также еще есть и прямой эффект в виде увеличения PL (мои действия добавили около 0.1% к PL Департамента)».
А. Макаров
Senior Analyst, Treasury
Bank "Otkritie"
1
Кейс #1. Автоматизация скачивания данных с сайтов
Я написал несколько макросов на VBA, которые по нажатию кнопки скачивают данные по курсам ЦБ. При этом есть возможность:
- скачивания данных как по курсам на конкретный день, так и за период.
- установления расписания по автоматическому скачиванию на ежедневной / еженедельной основе.

Учитывая то, что работать с курсами приходилось достаточно часто, а Bloomberg/Reuters не всегда был под рукой, это приводило к огромной экономии времени.

Также есть еще несколько макросов, которые скачивают иные данные с других сайтов.

Оценка сэкономленного времени: 100 часов в год.
2
Кейс #2. Автоматизация скачивания данных по сделкам / позиции с базы данных
В данном случае я использовал возможности интеграции Excel/VBA + SQL для создания запросов к базе данных, где хранились данные по различным сделкам (FX spot, FX swap, МБК, фондирование).

Общая схема работы:
➔ пользователь запускает макрос
➔ вводит необходимые данные в форму
➔ данные скачиваются в заранее установленные листы и поля.

Таким образом, удалось снизить время выполнения некоторых задач, выполняемых как по запросу, так и на ежедневной основе, в 3-10 раз. Некоторые внедренные мной решения:

  • форма для скачивания данных по FX в различных разрезах (валютные пары, ФЛ/ЮЛ, Стандартный курс / Льготный курс и т.д.).
    Оценка сэкономленного времени: 50 часов в год.
  • оперативный расчет PL по одному из отделов внутри Департамента.
    Оценка экономического эффекта: 100 часов в год + 0.05% к PL.
  • оперативный расчет различных параметров риска (процентный / валютный)
    Оценка экономического эффекта: 100 часов в год + 0.05% к PL.
  • оперативный расчет параметров совершаемых сделок FX Spot / Swap с сравнением с рыночной кривой и выведением полученного результата в дэшборд системы Power BI
    Оценка сэкономленного времени: 200 часов в год.
3
Кейс #3. Улучшение некоторых функций Excel /
создание своих
В работе часто возникали ситуации, когда встроенных функций в Excel было недостаточно, чтобы эффективно делать расчет определенных параметров. Написание функций в VBA оказывался единственным выходом из ситуации, который позволял не только не городить огромных и длинных формул с возможными ошибками, но и иногда делать то, что изначально невозможно записать в виде функций Excel.

Примеры таких функций:

  • Модифицированный ВПР. Ищет значение по дате в определенном массиве (например, курсы валют). Если не находит – берет предыдущую, не находит в предыдущей – ищет далее назад и т.д. до заданного максимального размера.
  • Расчет составляющих PL FX spot / forward / swap. Как известно, PL любого валютного контракта можно разложить на 3 части: реализованная курсовая разница (фикс), переоценка курсовой разницы и текущая справедливая стоимость (ТСС) будущих денежных потоков. Если расчет первого и второго параметров можно сделать со встроенными функциями в Excel, то расчет ТСС предполагает использование интерполяции ставок и дисконтирования. Более того, есть множество особенностей учета PL при переходе через отчетную дату.
  • Расчет срочности FX spot / forward / swap по его параметрам даты регистрации, валютирования 1-й и 2-й ноги и т.д.
Оценка сэкономленного времени: 30 часов в год.

4
Кейс #4. Интеграция выгрузок из различных файлов
Всем спасибо за внимание!В процессе работы иногда возникала ситуация, когда нужно было выгрузить отдельные данные из 10-100 файлов в определенные места таблицы. Проще говоря, составить базу данных и построить на основе нее сводную таблицу. Были также некоторые ситуации, когда это нужно было делать на ежедневной основе.

Использование VBA позволяет более чем в 50 раз сократить время работы с такими ситуациями.

Оценка сэкономленного времени: 100 часов в год.

Всем спасибо за внимание!

Made on
Tilda